說明書 PALISADE RISK 5.7 9-2010

[. . . ] 用户指南 @RISK Microsoft Excel 风险分析 ® 和模拟插件 第 5. 7 版 September, 2010 Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY 14850 USA +1-607-277-8000 +1-607-277-8001（传真） http://www. palisade. com（网站） sales@palisade. com（电子邮件） 版权通告 版权所有 © 2010, Palisade Corporation。 商标确认 Microsoft、Excel 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 IBM 是 International Business Machines, Inc. 的注册商标。 Palisade、TopRank、BestFit 和 RISKview 是 Palisade Corporation 的注册商标。 RISK 是 Tonka Corporation 分部 Parker Brothers 的商标，须获得许可才能使用。 欢迎使用 用于 Microsoft Excel 的 @RISK 欢迎使用 @RISK，针对受风险影响的业务与技术状况进行分析的创新 软件系统！风险分析技术一直被视为帮助决策者成功管理受不确定因素 影响状况的功能强大的工具。由于风险分析技术价格昂贵、难以使用并 且有大量的计算要求，因此其使用一直很有限。但是，计算机在商业和 科学领域中使用率的不断增长，这为向所有决策者普遍提供此类技术提 供了发展前景。 这一前景最后通过 @RISK（读作“at risk”）得以实现 — 一套将此类 技术引入行业标准电子表格软件包 Microsoft Excel 的系统。借助 @RISK 和 Excel，从商业到科学和工程设计，您可以为任何有风险的情 况建立模型。您是自己的风险需求的最佳评判者，通过将 @RISK 与 Excel 的模型建立功能相结合，您可以设计出最能满足这些需求的模 型。无论何时需要做出决策或进行不确定性分析，您都可以使用 @RISK 改善未来的状况。 您为什么需要风险分析和 @RISK 传统方法是通过综合分析模型变量的单“点”估计来预测一种结果。这 是标准 Excel 模型 — 提供一种结果估计的电子表格。必须使用模型变 量估计，因为无法确切得知实际将产生的值。但是，在现实情况中，很 多事情并不是按照您计划的方式发生。您可能对有些估计过于保守，但 对另一些估计却过于乐观。每种估计中所包含的错误综合在一起常常会 导致实际情况的结果与估计的结果有很大差异。您根据“预期”结果做 出的决策可能是错误的决策，但如果对所有可能的结果有更全面的了 解，您就绝对不会做出这样的决策。商业决策、技术决策和科学决策等 都使用估计和假设。借助 @RISK，您可以明确包含估计中存在的不确 定因素，并生成显示所有可能结果的结果。 欢迎使用 i @RISK 使用一种称为“模拟”的技术，组合模型建立情况中的所有不 确定因素。您不再需要被迫将对某个变量了解的情况缩减为一个数字。 而是包含您了解的有关该变量的所有情况，包括完整的变量可能值范 围，以及对每个可能值出现可能性的一些衡量。@RISK 使用所有这些 信息以及您的 Excel 模型来分析每种可能的结果。如同您同时在运行数 百个或数千个“假设分析”方案！实际上，@RISK 向您显示在所分析 的情况中可能发生的所有结果。这就好像您在反复“经历”这种情况， 但每次都是在一些不同的条件下，并产生不同的结果。 所有这些增加的信息听起来似乎可能会使您的决策变得很复杂，但事实 上，模拟的一个最大优点就是交流能力。@RISK 提供的结果以图形方 式显示您面临的风险。该图形显示便于您理解，也便于向其他人解释。 那么，您应当在何时使用 @RISK？当您在 Excel 中进行的分析可能受到 不确定因素影响时，您随时可以且应当使用 @RISK。@RISK 在商业、 科学和工程设计中的应用几乎不受限制，并且可以利用现有 Excel 模型 作为基础。@RISK 分析可以是独立分析，也可以用于向其他分析提供 结果。请考虑您每天做出的决策和分析！如果曾经担心这些情况中的风 险影响，您就已经发现了 @RISK 的一个很好的用途！ 建模功能 作为 Microsoft Excel 的插件，@RISK 直接与 Excel“链接”来增加风 险分析功能。@RISK 系统提供设置、执行和查看风险分析结果所需的 所有必要的工具。@RISK 采用您熟悉的风格运作 — Excel 风格的菜单 和函数。 @RISK 函数 @RISK 允许您使用函数在 Excel 中以概率分布形式定义不确定的单元格 值。@RISK 在 Excel 的函数集中增加了一组新函数，每种函数允许您为 单元格值指定不同的分布类型。您可以将分布函数添加到整个工作表中 的任何数目的单元格和公式，并且可以包括引数（即单元格引用和表达 式），从而允许您确定极为复杂的不确定因素。为了帮助您为不确定值 指定分布函数，@RISK 提供一个图形化弹出窗口，您可以在该窗口中 预览分布函数，并将分布函数添加到公式。 ii 用于 Microsoft Excel 的 @RISK 可供使用的分布 类型 @RISK 提供的概率分布允许在您的电子表格中指定单元格值的任何类型 的不确定性。例如，包含分布函数 NORMAL(10, 10) 的单元格会在从正 态分布（平均值 = 10，标准差 = 10）提取模拟的过程中返回样本。模拟 过程中仅调用分布函数 — 在正常 Excel 运算中，仅显示一个单元格值 — 与使用 @RISK 之前的 Excel 相同。可供使用的分布类型包括： 贝塔 二项 离散 欧郎 伽玛 直方图 区间均匀 对数正态 正态 皮尔逊 V 泊松 三角形 威布尔 贝塔常规 卡方 离散均匀 指数 常规 超几何 逻辑 对数正态 2 帕雷托 皮尔逊 VI 雷利 三角 贝塔主观 累积 误差函数 极值 几何 反高斯 对数逻辑 负二项 帕雷托 2 PERT 学生氏 t 均匀 所有分布均可以被截断，仅允许特定值范围内的样本出现在分布中。 此外，很多分布只能使用替代百分位参数。与分布使用的传统引数 相反，这允许您为输入分布的特定百分位置指定数值。 @RISK @RISK 具有指定和执行 Excel 模型模拟的复杂功能。蒙特卡罗和拉丁超 立方体两种抽样技术均受支持，并且可以为您的电子表格模型中的任何 单元格或单元格范围生成可能结果的分布。模拟选项和模型输出项的选 择均采用 Windows 风格的菜单、对话框和鼠标输入。 采用高分辨率图像显示来自 @RISK 模拟的输出分布。单元格范围的直 方图、累积曲线和摘要图提供了强大的结果显示功能。此外，所有图表 均可以在 Excel 中显示，以进一步增强和生成纸质副本。实际上，您可 以从一个模拟生成无数个输出分布，因此甚至可以对最大且最复杂的电 子表格进行分析！ 模拟分析 图像 欢迎使用 iii 高级模拟功能 @RISK 中提供的用于控制和执行模拟的选项是迄今为止功能最强大的 选项。这些选项包括： • 拉丁超立方体或蒙特卡罗抽样 • 每个模拟任意数目的迭代 • 一项分析中任意数目的模拟 • 电子表格抽样和重新计算的动画显示 • 为随机数发生器播种 • 模拟过程中的实时结果和统计量 高分辨率图像 显示 @RISK 针对在 @RISK 中选定的每个输出单元格的可能结果绘制概率分 布。@RISK 图像包括： • 相对频率分布和累积概率曲线 • 单元格范围（例如，工作表行或列）内多个分布的摘要图 • 生成分布的统计报表 • 分布中目标值的出现概率 • 作为 Windows 元文件导出图像，用于进一步增强目的 产品执行速度 执行时间至关重要，因为模拟包括极为密集的计算。通过采用高级抽样 技术，@RISK 可以实现速度最快的模拟。 iv 用于 Microsoft Excel 的 @RISK 目录 第一章：入门指南 1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 安装说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 软件激活 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 快速入门 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第二章：风险分析概述 19 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 什么是风险？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 什么是风险分析？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 开发 @RISK 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 使用模拟方法分析模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 决策：解释结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 风险分析能够解决（不能解决）的问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 第三章：升级指南 39 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 新增的 @RISK 工具栏、图标和命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 @RISK 建模 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 模拟设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 运行模拟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 通过图表检查模拟结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 模拟结果报表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 保存模拟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 @RISK 库 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 目录 v 第四章：开始了解 @RISK 93 @RISK 快速纵览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 建立和模拟 @RISK 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 501 @RISK 函数：RiskLogisticAlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 @RISK 函数：RiskLogLogistic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 @RISK 函数：RiskLogLogisticAlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 @RISK 函数：RiskLognorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 @RISK 函数：RiskLognorm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 @RISK 函数：RiskLognormAlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 @RISK 函数：RiskMakeInput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 @RISK 函数：RiskMax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 @RISK 函数：RiskMean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 @RISK 函数：RiskMin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 @RISK 函数：RiskMode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 @RISK 函数：RiskName. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 @RISK 函数：RiskNegbin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 @RISK 函数：RiskNormal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 @RISK 函数：RiskNormalAlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 @RISK 函数：RiskOutput. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228, 423, 569 @RISK 函数：RiskPareto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 @RISK 函数：RiskPareto2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 @RISK 函数：RiskPareto2Alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 @RISK 函数：RiskParetoAlt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 @RISK 函数：RiskPearson5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 @RISK 函数：RiskPearson5Alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 116 输出：命名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228, 255 输出：添加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 227 索引 663 迭 迭代 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 288 遇 遇到错误时暂停 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]